海龟交易法则中的N(ATR)是入场时的N还是即时N，两者使用逻辑有什么区别?
什么是主升浪？要如何判断是主升浪?
在著名的期货交易系统，海龟交易法则中，使用了ATR作为止损和仓位管理的指标。
ATR是一个算法。其编写指标如下:
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,N),COLORBLUE;
第一句话的意思是：先求出一个叫TR的数值。
这个TR，你可以理解为，当天价格的波幅。
你比如这根K线：
它的波幅怎么算？用最高价减去最低价，就是最简单的算法。
但是，有两种特殊情况，ATR的值会有偏差。
一种是高开，一种是低开。比如下图：
这根K线，直接低开了。如果我们用最高价减去最低价，实际上并不能真正的体现它的波幅，所以，海龟交易法则用的是，昨天的收盘价，减去今天的最低价。这样，可以结算处它的真实波动幅度。
那么高开也是一个道理：用昨天的最低价，减去今天的最高价的绝对值表示。
所以，TR，也就是今天的真实波幅，一定就是这三个值中的最大值。
所以，第一行代码的意思就是：
求最高价减去最低价；一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值；一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值；这三个值中的最大值。
那么，这样我们算出来的，其实是今天的波幅，但是海龟交易法则要的是一个阶段的平均波幅，今天仅看一天的话，这个数值具有偶然性。
所以，所谓的ATR，就是计算近26个交易日中，这个TR的简单移动平均。就是把26天TR的值加一起，除以26。
这样就得出了一个ATR，它可以反映最近一段时间这个品种的真实波动幅度。
用这个幅度，来止损，来加仓，来设计仓位，都是可以的。
好了，接下来来看题主的问题，海龟交易法则中的N(ATR)是入场时的N还是即时N，两者使用逻辑有什么区别？
很明显，这个ATR，在盘中有的时候是变化的，有的时候是不变化的，因为用的参数是最高价和最低价，这个价格并不是时刻都会被刷新的。所以，这个ATR的值有些时候是固定的，有些时候是波动的。而且，因为这个价格是26天的平均值，所以它的变化，并不是那么灵敏。
这个数值，入场的一瞬间，会根据当前具体的atr值来直接计算，手数。然后，在持仓时，又会根据当前最新的ATR来计算加仓点位。在止损时，也是根据当下的ATR值来计算的。
这个指标就是这么设计的，为了就是观察当前的品种的波动情况，没有其他的逻辑在里面。即使你非要设计成使用开仓时的ATR，也是可以的。但是没有什么特别的意义。
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