什么是数字货币搬砖？搬砖利润的计算公式介绍-掘金网

什么是数字货币搬砖？搬砖利润的计算公式介绍

掘金K • 5 6 月, 2022 8:00 下午 • 7×24快讯

搬砖这个词如果有在数字货币圈里头应该不难听到，通常会想到的都是交易所间的搬砖。因为各交易所间的价格不一，导致中间有机会进行套利，比方说币安的比特币价格如果高于Bitifinex，便可以由Bitifinex购入比特币后再到币安转卖，反之亦然。

这种方式其实跟传统低买高卖的贸易方式很像，差别就在搬砖通常全部都由电脑即时达成，而且这种搬砖方式通常有低风险的特性，不管如何经过一轮手上的币都会变多，需要承担的风险就是当币值下跌的时候手上的币可能变得一文不值，另外也有可能因为延迟抢不到其中一边的的单而导致亏损。

值得一提的是，通常因为交易所间的汇款会收取高昂的手续费，也会耗去不少时间，因此如果要进行交易所间的搬砖套利，会同时在两交易所中事先储值好要搬得币种，以利在汇差产生时便即时下单交易。例如如果要在币安与Bitifinex 间进行比特币与USDT 的搬砖，则必须要在两交易所内事先储值好USDT 与BTC，当币安价格高于Bitifinex 时，立刻卖出币安里的BTC，并同时卖出Bitifinex内的USDT。

但这里要介绍的是另外一种搬砖方式─交易所之内的搬砖，我们以币安交易所为例，币安交易所上面有四种交易对：BNB/BTC/ETH/USDT，如果交易对间产生价差，便可以透过中间价差来赚取微薄的利润。

但实际上还需要扣去交易所交易的手续费，以刚刚提的币安交易所为例，它的手续费约0.1%，以BNB付款的手续费约0.075%，再以注册推荐码反佣20%计算后大约0.06%。(持有500BNB可以反佣40%)。

交易流程以上图Hello Coin的例子来说，首先以BTC 购入100 Hello，再把手上的100 Hello 转成ETH 卖出，完成一个流程便可以赚到约4% 的价差，而且最后的BTC<-> ETH 交易对在本金足够而且节省手续费的情形下可以不做。以一般人能够取得的币安手续费约0.06%*2=0.12%，只要价差超过0.12%就可以启动自动交易了！

以上图为例，搬砖利润的计算公式如下

ETH Ask/BTC Bid*ETHBTC=0.0026/0.0001*0.04=1.04

能够搬的数量就是

min(BTC Bid Amount,ETH Ask Amount)

实际来看OST曾出现的状况，在这情形下搬一次砖大概有

比特币首破3.7万美元！整体加密币市值冲上1兆美元

比特币近期走势凌厉，今（7）日凌晨突然发动急攻，从35,000 美元一路狂飙到37,204 美元。再创历史新高之际，比特币市值更是在一日之内攀升近10%达到6,890亿美元，全球交易额超过260亿

0.0005341/0.00002175*0.040969=1.006947

0.7%左右的收益!!

接着了解基本原理后，便可以把所有的流程都透过程式完成，这里要注意的是，建议使用websocket 而非一般的API来接收资料。websocket 跟一般的API不同的是：一般API需要从本地端发出请求后伺服器才会回传资讯，而websocket 就像是订阅制的用户一样，一旦伺服器资料有改变，伺服器便会自动推播资料到用户端，在时间上自然没有那么即时。

来试跑一下程式，你实际上会发现完全抢不到单阿~也可以发现已经有很多组人马在竞标了。因为抢不到单，索性就用市价单去抢看看有没有利润，最后被我顶出这么大一根。

查看了原始资料，因为屡次抢不到，直接用市价单去抢抢看，看能不能加减喝到一点汤，可以发现在23:55:56发生可以套利的价差时，马上有多组机器人进场抢单，很不幸的……..红色框起来的是我，最后一名……

为了找寻原因，索性Ping了一下币安的伺服器，假设网站跟后台是在同个ip的状况下，延迟大约落在14~57ms中间，似乎有点太高了，或许是这个原因造成的。

上网查了资料后，可以发现Binance 的主机在洛杉矶，因此在AWS上选了便宜的而且伺服器同样在洛杉矶的试用主机，再次Ping了一下币安的主机，延迟降到2.6ms左右。

即使设下了时间差，推播出的时间点跟接受端的时间压到20ms，实际上还是抢不到………任何一笔。

仔细想想搬砖这件事情本质上就是Winner takes all.，赢家全拿。只要世界上有任何一个团队在做，而他们拥有相对低的延迟与手续费、甚至是交易所的专有线路，那么所有有利润的套利单通通会被他们垄断掉，一般玩家就跟我一样只能望着市价单兴叹，毕竟在我们看到限价单的时候，往往另一组团队早已完成交易了。

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